根据利率平价公式国际金融学计算题，1+本国利率=远期汇率直接标价法下国际金融学计算题的即期汇率 1+外国利率国际金融学计算题，升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率要求美元的升年贴水率，则为00250。

一这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年根据利率平价理论当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据即期汇率*1+美元利率远期汇率=1+英镑利率。

1将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场1美元=77814港元纽约外汇市场1英镑=14215美元伦敦外汇市场1港元=1110723英镑汇率相乘77814*14215*1110723=09990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以。

此题的关键在于理解期权是购买一种权利，可以在预期准确的时候执行，预期不准确的时候放弃主要是规避风险避免损失的一种手段再加上一些直接标价法和间接标价法的套算，把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时。

5该题缺少合理性瑞士法郎利率相对较低，会引起套利行为，即将瑞士法郎即期兑换成美元进行投资的行为，短期内使美元升值，在套利中，为了防范汇率变动的损失，投资者往往会对套利行为进行远期的抛补，即在即期兑换高利率货币的。

得CANFRF=5327511565 这类问题 可以用这个方法来解决 如果两种货币之间一种是直接标价发一种是间接标价发，则采用采用同边相乘对于第一个小题还有另一个比较简单的解法如果都是间接标价发这交叉相除。

PaoPat代表本国基期和经过t时间变动后的物价指数，PboPbt代表外国基期和经过t时间变动后的物价指数，则有RtRo = PatPbo PbtPbo购买力平价是根据各国不同的价格水平计算。

1人类已经进入金融时代金融社会，因此，金融无处不在并已形成一个庞大体系，金融学涉及的范畴分支和内容非常广，如货币证券银行保险资本市场衍生证券投资理财各种基金私募公募国际收支。

不能作具体的计算，只能作这样的一般分析四 计算题 11个月的远期汇率 EURHKD=117120+00010117130+00020=11713050 2个月的远期汇率 EURHKD=117120+00025117130+00040=11。

计算掉期年率2英镑即期兑换成美元，进行美元1年的投资，同时签订一份1年期卖出美元投资本利的远期协议，到期时，美元投资本利收回。

回答国际金融学第五章课堂练习及作业题一课堂练习一交叉汇率的计算1某日某银行汇率报价如下USD1=FF5453050，USD1=DM1814060，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？北京大学2001研解应计算。

小于1，100万美元套汇操作是将美元在新加坡兑换成英镑，再在伦敦兑换成欧元，再在纽约兑换成美元，减去原投入的美元，获利01448506255*091000=437427 第2题可以与第三题同样操作。

元的固定成本当每生产一件产品，公司就要承担16元的变动成本因此，单位变动成本中要加上16固定成本要加。

利用远期外汇交易保值，签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额，则公司6个月后支付200万澳元，需要美元200万1656000220=122万美元 BSI法来保值，借X美元利率10%，兑换成澳元，持有。

1USD1=CHF1450050， 三个月后远期掉期率为110130点，三个月远期USD1=CHF14500+0011014550+00130= CHF1461080 伦敦市场现汇汇率为GBP1=USD18000500， 三个月的远期掉期率为470462。

首先说，我不知道国际金融学计算题你这题是哪本书上的，但是这本书名词翻译的很拗口，那个“协定价格”和“保险费”如果换成“执行价格”和“权利金”，回答你这题的人就会很多好了，答题权利金是跑不掉的成本，因为购买期权的时候。

你好，这个是汇率标价法的问题，第一个问题中，GBPUSD=1372040，意思是买入一欧元需要支付13740美元，卖出一欧元可以获得13720美元投资者是美国出口商，则卖出100万欧元可以获得100万x13720美元第二个问题中。

首先，我们需要确定的是该美国公司所采用的记账本位币应为美元其次，由于系美国公司，因而其应遵循美国的会计标准但美国的会计标准我不清楚所以，此处系根据中国的会计标准进行的推理一问题1进口成本的确定无。